آریما در R چیست؟
آریما در R چیست؟

تصویری: آریما در R چیست؟

تصویری: آریما در R چیست؟
تصویری: مدل آریما در استودیو R 2024, نوامبر
Anonim

آریما (میانگین متحرک یکپارچه اتورگرسیو) یک تکنیک رایج است که برای برازش داده های سری زمانی و پیش بینی استفاده می شود. مراحل ساخت یک آریما مدل توضیح داده خواهد شد. در نهایت، یک تظاهرات با استفاده از آر ارائه خواهد شد.

به طور مشابه، ممکن است بپرسید، چگونه از Arima در R استفاده می کنید؟

آریما () عملکرد در آر از ترکیبی از تست های ریشه واحد، به حداقل رساندن AIC و MLE برای به دست آوردن یک استفاده می کند آریما مدل. آزمون KPSS برای تعیین تعداد تفاوت (d) در الگوریتم Hyndman-Khandakar برای خودکار استفاده می شود. آریما مدل سازی سپس p، d و q با به حداقل رساندن AICc انتخاب می شوند.

علاوه بر این، چگونه می توان یک مدل آریما را در R ساخت؟ همچنین توجه داشته باشید که ARIMA به سادگی الگوهای تاریخی را تقریب می‌کند و بنابراین هدفش توضیح ساختار مکانیسم داده‌های اساسی نیست.

  1. مرحله 1: بسته های R را بارگیری کنید.
  2. مرحله 2: داده های خود را بررسی کنید.
  3. مرحله 3: داده های خود را تجزیه کنید.
  4. مرحله 4: ثابت بودن
  5. مرحله 5: همبستگی خودکار و انتخاب ترتیب مدل.

همچنین ممکن است بپرسید که Auto Arima در R چه می کند؟

خودکار ARIMA برای تعیین بهترین ترکیب پارامترها، مقادیر AIC و BIC تولید شده را در نظر می گیرد (همانطور که در کد می بینید). مقادیر AIC (معیار اطلاعات آکایک) و BIC (معیار اطلاعات بیزی) برآوردگرهایی برای مقایسه مدل ها هستند.

آریما مخفف چیست؟

میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیون

توصیه شده: